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彭彥瑜python輸入openpysl處理EXCEL檔案
from openpyxl import load_workbook #劉任昌指導彭彥瑜等學生專題 book = load_workbook(filename='pylenin.xlsx') print(book.sheetnames) """以下也被註解暫時不執行python語言註解 #後面不執行 前後三個引號的部分也不執行 都是註解用 """sheet = book['20200101p'] #工作表 rowBegin = 4 #起始列 rowEnd = 10 #結束列780 criticalInc = 0.01 criticalDes = 0.01 localH = sheet.cell(row=rowBegin, column=3).value localL = sheet.cell(row=rowBegin, column=4).value status = 0 wealth = 0 for x, row in enumerate(sheet.iter_rows(min_row = rowBegin, max_row = rowEnd)): rowNo = x + rowBegin #串列編號 x 起始於 0 dayH = row[2].value #當日最高C欄 dayL = row[3].value #當日最低D欄 dayC = row[4].value #當日收盤E欄 if status == -1: #檢測波段高 localH = dayH elif localH dayL: localL = dayL sheet.cell(row = rowNo, column = 6).value = localH #寫入波段高於F欄 sheet.cell(row = rowNo, column = 7).value = localL #寫入波段低於G欄 if status (1 + criti...
彭彥瑜iv隱含波動率/資料/模擬分析/目標搜尋
股價 100 彭彥瑜 履約價 100 波動率 0.2 利率 0.01 時間 1 d1 0.15 =(LN(股價/履約價)+(利率+波動率^2/2)*時間)/SQRT(時間)/波動率 d2 -0.05 =d1-波動率*SQRT(時間) 買權價格 8.43331869 =股價*NORMSDIST(d1_)-履約價*EXP(-利率*時間)*NORMSDIST(d2_) 資料/模擬分析/目標搜尋/隱含波動率 心得 求取選擇權的隱含波動率(IV,Implied Volatility)的觀念,類似程式交易回溯測試的最佳化參數。 選擇權權利金的理論價格,計算參數股價、履約價、波動率、利率、時間。 利用日資料回溯測試求最佳化參數,未來做日內資料的投機交易,使用五分鐘K線。 台灣期貨市場日交易時段五個小時(8:45-13:45),想當於60個五分鐘。 將利用日資料算得的最佳化參數,除以60,求進行實際操作交易。
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